Сравнение DUSA с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
DUSA и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSA и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSA и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | -0.45% | 22.57% | 20.43% | 34.17% | -19.57% | 17.71% | 14.22% | 30.54% | -11.93% | 16.91% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 19.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
DUSA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSA и SPTM
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
DUSA vs. SPTM — Ранг доходности на риск
DUSA
SPTM
Сравнение DUSA c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.52 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.28 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DUSA и SPTM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и SPTM
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и SPTM
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSA | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -54.80% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.21% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -24.14% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.36% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.10% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и SPTM
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSA | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.35% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.54% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.33% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.87% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.03% | +1.97% |