PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DUSA is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 11.21%/yr vs 8.70%/yr for SCHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.

DUSA

1 день
0.51%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.55%
6 месяцев
8.95%
1 год
24.58%
3 года*
23.61%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.55%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.45%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DUSA and SCHD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between DUSA and SCHD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSA и SCHD

Секторы
DUSA
SCHD

Финансовые услуги

25.2%
9.1%

Здравоохранение

18.4%
18.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
6.0%

Энергетика

9.6%
14.6%

Технологии

8.6%
19.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
18.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Промышленность

2.3%
7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

DUSA
25.2%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

DUSA
18.4%
SCHD
18.4%

Потребительский циклический сектор

DUSA
13.2%
SCHD
6.7%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.2%
SCHD
6.0%

Энергетика

DUSA
9.6%
SCHD
14.6%

Технологии

DUSA
8.6%
SCHD
19.4%

Потребительский защитный сектор

DUSA
6.6%
SCHD
18.5%

Сырьевые материалы

DUSA
3.0%
SCHD
1.2%

Промышленность

DUSA
2.3%
SCHD
7.4%

Недвижимость

DUSA

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

DUSA

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DUSA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.67

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.76

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

13.87

-2.85

DUSA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSA и SCHD

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-33.37%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.61%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.13%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-16.85%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.87%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.31%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и SCHD

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.24% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.12%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.74%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.09%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.36%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.70%

+3.11%

Сравнение комиссий DUSA и SCHD

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и SCHD

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.87%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and SCHD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSA has higher volatility (3.24%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, DUSA leads with 11.21% vs 8.70% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 11.21% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.87% for DUSA.

DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Davis Advisers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор