PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с SGOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DURPX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.22%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.04%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 5.04%.

DURPX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-2.30%
1 год
11.81%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
31.32%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DURPX и SGOIX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.31

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.91

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.78

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

11.41

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.31

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Корреляция

Корреляция между DURPX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и SGOIX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SGOIX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.08%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.05%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и SGOIX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-35.54%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.35%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-21.39%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-7.82%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.57%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.77%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и SGOIX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.97%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.61%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.89%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

13.67%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

11.77%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

11.37%

+6.32%