PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.22%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%.

DURPX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-2.30%
1 год
11.81%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий DURPX и QUERX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.30

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.51

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.52

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

2.34

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Корреляция

Корреляция между DURPX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и QUERX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.08%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и QUERX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-30.81%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.47%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.04%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-4.65%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.95%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.98%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и QUERX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.80%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.76%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

12.02%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.08%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.23%

+2.46%