Сравнение DURPX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и ORDNX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
DURPX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
DURPX
ORDNX
Сравнение DURPX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.92 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.42 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.87 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.04 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.92 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и ORDNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и ORDNX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и ORDNX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.40% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -2.66% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -18.77% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.15% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.86% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.71% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и ORDNX
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.18% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 1.74% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 2.66% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 7.08% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.24% | +3.45% |