PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с AWYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-4.05%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью -3.90%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD

Сравнение комиссий DURPX и AWYIX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXAWYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.34

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.56

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.51

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.17

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между DURPX и AWYIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и AWYIX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AWYIX в 1.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и AWYIX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и AWYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-35.79%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.80%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-19.82%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.80%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.08%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и AWYIX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.84%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.81%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.14%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.45%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.01%

-0.32%