Сравнение DURPX с ^RTSI
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 5 years, DURPX returned 12.28%/yr vs -7.45%/yr for ^RTSI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%.
DURPX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам DURPX и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 7.69% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
^RTSI RTS Index | 0.37% | 24.73% | -17.56% | 11.63% | -39.18% | 15.01% | -10.42% | 44.93% | -7.42% | 3.08% |
Correlation
The correlation between DURPX and ^RTSI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г. | 0.20 |
The correlation between DURPX and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURPX vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
DURPX
^RTSI
Сравнение DURPX c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURPX | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.07 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.15 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURPX и ^RTSI
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURPX | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -93.26% | +62.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -17.79% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -40.03% | +21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -62.14% | +40.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -55.05% | +53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -43.30% | +39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 8.17% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и ^RTSI
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.08%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURPX | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.98% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.81% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 21.07% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 36.06% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 31.01% | -13.42% |
Часто задаваемые вопросы
DURPX and ^RTSI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to DURPX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs ^RTSI's -93.26%.
DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURPX и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор