Сравнение DURA с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
DURA и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 6.76% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и TEXN
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
DURA vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DURA
TEXN
Сравнение DURA c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.89 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между DURA и TEXN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и TEXN
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и TEXN
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -6.34% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.37% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.27% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 14.82% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.82% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.82% | +2.27% |