Сравнение DURA с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
DURA и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | -2.97% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SMHX
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
DURA vs. SMHX — Ранг доходности на риск
DURA
SMHX
Сравнение DURA c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.19 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.56 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.59 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DURA и SMHX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SMHX
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SMHX
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -38.53% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -17.51% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -10.19% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -7.94% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.50% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 11.28% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 24.45% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 39.40% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 39.80% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 39.80% | -22.71% |