Сравнение DURA с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
DURA и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DURA и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 1.27% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и PSMD
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
DURA vs. PSMD — Ранг доходности на риск
DURA
PSMD
Сравнение DURA c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.69 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.55 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.03 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DURA и PSMD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и PSMD
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и PSMD
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -11.96% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -7.51% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -11.96% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.70% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.71% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.33% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и PSMD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.09% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 4.40% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 10.09% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 8.60% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 8.56% | +8.53% |