PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 13.61%/yr for IUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DURA и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-7.78%

Correlation

The correlation between DURA and IUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.74

The correlation between DURA and IUS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и IUS

Секторы
DURA
IUS

Потребительский защитный сектор

22.1%
7.4%

Энергетика

15.0%
10.9%

Здравоохранение

14.2%
12.8%

Финансовые услуги

9.2%
6.8%

Технологии

9.0%
22.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.7%

Коммунальные услуги

6.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.7%

Промышленность

5.9%
9.7%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Недвижимость

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
IUS
7.4%

Энергетика

DURA
15.0%
IUS
10.9%

Здравоохранение

DURA
14.2%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
IUS
6.8%

Технологии

DURA
9.0%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
IUS
1.0%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
IUS
10.7%

Промышленность

DURA
5.9%
IUS
9.7%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
IUS
3.3%

Недвижимость

DURA

-

IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DURA vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.26

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.53

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.44

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

23.27

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.26

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DURA и IUS

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-34.67%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.15%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.61%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-18.72%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.07%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.86%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и IUS

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.50%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.41%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.26%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.00%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.04%

-1.05%

Сравнение комиссий DURA и IUS

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и IUS

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DURA and IUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 7.29% for DURA. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.28% for IUS.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор