PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с FTAG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.63%/yr vs 0.85%/yr for FTAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности DURA и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 6.79%.

DURA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.77%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.37%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.74%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.97%
1 год
8.43%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.85%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и FTAG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.23%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.77%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		6.79%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-1.72%

Correlation

The correlation between DURA and FTAG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.52

The correlation between DURA and FTAG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DURA и FTAG

Секторы
DURA
FTAG

Потребительский защитный сектор

22.1%
8.5%

Здравоохранение

14.3%
7.7%

Энергетика

13.8%

-

Технологии

11.2%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.2%

Промышленность

6.0%
24.0%

Сырьевые материалы

1.9%
55.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
FTAG
8.5%

Здравоохранение

DURA
14.3%
FTAG
7.7%

Энергетика

DURA
13.8%
FTAG

-

Технологии

DURA
11.2%
FTAG

-

Финансовые услуги

DURA
9.0%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
FTAG

-

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
FTAG
4.2%

Промышленность

DURA
6.0%
FTAG
24.0%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
FTAG
55.6%

Недвижимость

DURA

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD

Доходность на риск

DURA vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.60

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.95

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.89

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

2.04

+7.68

DURA vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и FTAG

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-90.89%

+57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.56%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-21.87%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-32.77%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-79.35%

+76.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-71.25%

+67.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.15%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и FTAG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.22%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.95%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.93%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.17%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

17.41%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.60%

-2.65%

Сравнение комиссий DURA и FTAG

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и FTAG

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FTAG в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.31%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.42%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

DURA and FTAG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.95%) compared to DURA (3.22%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs FTAG's -90.89%.

On 5-year performance, DURA leads with 7.63% vs 0.85% for FTAG. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DURA has performed better with a 7.63% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.42% for FTAG.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.70% for FTAG.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор