PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.63%/yr vs 10.54%/yr for FJUN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности DURA и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

DURA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.77%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.37%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.23%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%12.79%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%

Correlation

The correlation between DURA and FJUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DURA and FJUN has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и FJUN

Секторы
DURA
FJUN

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.5%

Здравоохранение

14.3%
8.3%

Энергетика

13.8%
3.1%

Технологии

11.2%
39.0%

Финансовые услуги

9.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.6%

Коммунальные услуги

6.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.9%

Промышленность

6.0%
7.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
FJUN
4.5%

Здравоохранение

DURA
14.3%
FJUN
8.3%

Энергетика

DURA
13.8%
FJUN
3.1%

Технологии

DURA
11.2%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
FJUN
11.1%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
FJUN
10.6%

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
FJUN
2.1%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
FJUN
9.9%

Промышленность

DURA
6.0%
FJUN
7.8%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
FJUN
1.7%

Недвижимость

DURA

-

FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

DURA vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.23

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.38

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.05

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

17.51

-7.79

DURA vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и FJUN

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-13.26%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-4.13%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.26%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-13.26%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.97%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.66%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.72%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и FJUN

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

0.94%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

4.40%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

5.66%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

10.56%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

10.25%

+6.70%

Сравнение комиссий DURA и FJUN

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и FJUN

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.31%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and FJUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.22%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FJUN leads with 10.54% vs 7.63% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 10.54% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for FJUN.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор