Сравнение DURA с DJUN
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 8.20%/yr for DJUN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности DURA и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
DURA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.45% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 13.22% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Correlation
The correlation between DURA and DJUN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DURA and DJUN has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DURA
DJUN
Сравнение DURA c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.52 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 20.79 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DURA и DJUN
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -11.96% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -3.15% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -11.96% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -11.96% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.59% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.53% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и DJUN
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.20% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 3.55% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 4.98% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 8.52% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 8.06% | +8.93% |
Сравнение комиссий DURA и DJUN
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и DJUN
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and DJUN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.24%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs DJUN's -11.96%.
On 5-year performance, DJUN leads with 8.20% vs 7.29% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJUN has performed better with a 8.20% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for DJUN.
DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор