PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с DIVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DURA returned 21.36% vs 20.94% for DIVG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DURA charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности DURA и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у DIVG с доходностью 10.58%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и DIVG

2026 (YTD)202520242023
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%3.09%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between DURA and DIVG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between DURA and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DURA и DIVG

Секторы
DURA
DIVG

Потребительский защитный сектор

22.1%
14.6%

Энергетика

15.0%
7.6%

Здравоохранение

14.2%
5.2%

Финансовые услуги

9.2%
27.4%

Технологии

9.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.1%

Коммунальные услуги

6.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.3%

Промышленность

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

2.0%
5.5%

Недвижимость

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
DIVG
14.6%

Энергетика

DURA
15.0%
DIVG
7.6%

Здравоохранение

DURA
14.2%
DIVG
5.2%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
DIVG
27.4%

Технологии

DURA
9.0%
DIVG
7.6%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
DIVG
3.1%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
DIVG
13.2%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
DIVG
2.3%

Промышленность

DURA
5.9%
DIVG
7.1%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
DIVG
5.5%

Недвижимость

DURA

-

DIVG
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD

Доходность на риск

DURA vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURADIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.97

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.90

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.10

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.12

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURADIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.39

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DURA и DIVG

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURADIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-14.95%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-5.13%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.20%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.29%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и DIVG

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURADIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.53%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.33%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.66%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.19%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

13.19%

+3.80%

Сравнение комиссий DURA и DIVG

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и DIVG

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DIVG в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and DIVG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, DURA leads with 21.36% vs 20.94% for DIVG. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DURA has performed better with a 21.36% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.10% for DIVG.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVG is S&P 500. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.39% for DIVG.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор