PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности DURA и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-2.92%

Correlation

The correlation between DURA and DFND is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between DURA and DFND has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и DFND

Секторы
DURA
DFND

Потребительский защитный сектор

22.1%
4.2%

Энергетика

15.0%
1.7%

Здравоохранение

14.2%
10.7%

Финансовые услуги

9.2%
18.2%

Технологии

9.0%
24.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.5%

Промышленность

5.9%
17.1%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
DFND
4.2%

Энергетика

DURA
15.0%
DFND
1.7%

Здравоохранение

DURA
14.2%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
DFND
18.2%

Технологии

DURA
9.0%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
DFND
0.8%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
DFND

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
DFND
3.5%

Промышленность

DURA
5.9%
DFND
17.1%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
DFND
4.3%

Недвижимость

DURA

-

DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

DURA vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURADFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.02

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.11

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.07

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

0.13

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURADFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.02

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DURA и DFND

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURADFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-22.65%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-3.44%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-12.56%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-22.65%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.69%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.70%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.70%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и DFND

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURADFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.00%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.16%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.92%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

22.46%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.09%

-2.10%

Сравнение комиссий DURA и DFND

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и DFND

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and DFND have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, DURA leads with 7.29% vs 4.54% for DFND. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DURA has performed better with a 7.29% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.62% for DFND.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: VanEck and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 1.50% for DFND.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор