PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. DURA is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, DURA returned 10.28%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности DURA и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и CHAT

2026 (YTD)202520242023
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.02%7.61%8.51%3.92%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between DURA and CHAT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.08

The correlation between DURA and CHAT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и CHAT

Секторы
DURA
CHAT

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Энергетика

13.8%

-

Технологии

11.2%
75.7%

Финансовые услуги

9.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
17.9%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
2.6%

Промышленность

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
CHAT

-

Здравоохранение

DURA
14.3%
CHAT

-

Энергетика

DURA
13.8%
CHAT

-

Технологии

DURA
11.2%
CHAT
75.7%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
CHAT
17.9%

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
CHAT
2.6%

Промышленность

DURA
6.0%
CHAT
3.5%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
CHAT

-

Недвижимость

DURA

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

DURA vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURACHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.00

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.39

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.80

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.13

-2.05

DURA vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и CHAT

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURACHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-31.34%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-19.54%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-31.34%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-19.54%

+19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.52%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.67%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и CHAT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.83%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURACHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

16.90%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

32.39%

-24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

37.11%

-22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

31.83%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

31.83%

-14.91%

Сравнение комиссий DURA и CHAT

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и CHAT

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and CHAT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 10.28% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.01% for CHAT.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор