Сравнение DURA с BUFX
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DURA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
DURA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DURA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.48% | 7.63% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DURA and BUFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DURA
BUFX
Сравнение DURA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.68 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок DURA и BUFX
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -2.87% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.07% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.24% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 3.98% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 3.98% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 3.98% | +13.01% |
Сравнение комиссий DURA и BUFX
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и BUFX
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and BUFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for BUFX.
DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DURA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор