PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DURA is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, DURA returned 21.36% vs 47.09% for BLCR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности DURA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%7.86%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between DURA and BLCR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.29

The correlation between DURA and BLCR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и BLCR

Секторы
DURA
BLCR

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Энергетика

15.0%
2.2%

Здравоохранение

14.2%
7.6%

Финансовые услуги

9.2%
12.1%

Технологии

9.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.0%

Коммунальные услуги

6.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Промышленность

5.9%
13.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
BLCR

-

Энергетика

DURA
15.0%
BLCR
2.2%

Здравоохранение

DURA
14.2%
BLCR
7.6%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
BLCR
12.1%

Технологии

DURA
9.0%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
BLCR
11.0%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
BLCR
1.6%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
BLCR
10.9%

Промышленность

DURA
5.9%
BLCR
13.5%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
BLCR
2.2%

Недвижимость

DURA

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

DURA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURABLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.05

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.02

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.61

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

21.86

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.05

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.90

-1.36

Просадки

Сравнение просадок DURA и BLCR

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-21.29%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-10.26%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.37%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.19%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и BLCR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.29%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.45%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.24%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.54%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.47%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.47%

-0.48%

Сравнение комиссий DURA и BLCR

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и BLCR

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and BLCR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to DURA (3.29%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 21.36% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 21.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: VanEck and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор