PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. DURA is passively managed, while AVL is actively managed. Over the past year, DURA returned 21.36% vs 167.73% for AVL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DURA charges 0.29%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности DURA и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и AVL

2026 (YTD)20252024
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%-4.56%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between DURA and AVL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов DURA и AVL

Секторы
DURA
AVL

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Технологии

9.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Промышленность

5.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
AVL

-

Энергетика

DURA
15.0%
AVL

-

Здравоохранение

DURA
14.2%
AVL

-

Финансовые услуги

DURA
9.2%
AVL

-

Технологии

DURA
9.0%
AVL
100.0%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
AVL

-

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
AVL

-

Промышленность

DURA
5.9%
AVL

-

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
AVL

-

Недвижимость

DURA

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

DURA vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.97

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.14

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

7.02

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.18

-0.64

Просадки

Сравнение просадок DURA и AVL

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-70.63%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-53.69%

+45.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.97%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-23.38%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

24.00%

-21.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и AVL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.29%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

23.46%

-20.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

61.68%

-53.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

85.76%

-70.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

105.25%

-91.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

105.25%

-88.26%

Сравнение комиссий DURA и AVL

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и AVL

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DURA and AVL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to DURA (3.29%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 21.36% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 21.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 3.30% for DURA.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор