Сравнение DUOT с ALLT
DUOT (Duos Technologies Group, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOT in Software - Application, ALLT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DUOT returned 14.57%/yr vs 5.17%/yr for ALLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOT и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOT показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции DUOT превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.17% соответственно.
DUOT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -37.79%
- 6 месяцев
- -27.03%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 14.57%
- Всё время*
- -6.52%
ALLT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- -22.28%
- С начала года
- -17.29%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 47.18%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 5.17%
- Всё время*
- -2.90%
Сравнение доходности по годам DUOT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. | -27.29% | 88.13% | 106.21% | 45.00% | -61.01% | 20.99% | -36.64% | -4.40% | -7.41% | 1,324.80% |
ALLT Allot Communications Ltd | -17.29% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between DUOT and ALLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г. | 0.15 |
Over the past year, DUOT and ALLT have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DUOT:
$149.90M
ALLT:
$339.65M
DUOT:
-$0.88
ALLT:
$0.13
DUOT:
3.13
ALLT:
3.68
DUOT:
1.64
ALLT:
3.52
DUOT:
$28.16M
ALLT:
$105.27M
DUOT:
$7.91M
ALLT:
$74.41M
DUOT:
-$7.00M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
DUOT
ALLT
Сравнение DUOT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.02 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 0.05 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOT и ALLT
Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -95.42% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -45.65% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.57% | -50.95% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -93.20% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.89% | -93.72% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -71.00% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.11% | -65.08% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 24.59% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOT и ALLT
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 16.46% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.39% | 51.96% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.04% | 61.63% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.90% | 61.05% | +31.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 897.38% | 52.54% | +844.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOT и ALLT
Ни DUOT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOT и ALLT
DUOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56M при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
DUOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
DUOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.87M при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOT and ALLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOT has higher volatility (21.06%) compared to ALLT (16.46%). In terms of maximum drawdown, DUOT dropped -97.89% vs ALLT's -95.42%.
DUOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOT и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор