Сравнение DUOT с ALLT
DUOT (Duos Technologies Group, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOT in Software - Application, ALLT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DUOT returned 19.29%/yr vs 3.79%/yr for ALLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOT и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOT показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -24.77%. За последние 10 лет акции DUOT превзошли акции ALLT по среднегодовой доходности: 19.29% против 3.79% соответственно.
DUOT
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 33.48%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 19.29%
ALLT
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- -17.03%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение доходности по годам DUOT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. | 4.53% | 88.13% | 106.21% | 45.00% | -61.01% | 20.99% | -36.64% | -4.40% | -7.41% | 1,324.80% |
ALLT Allot Communications Ltd | -24.77% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.88% | 11.27% |
Correlation
The correlation between DUOT and ALLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between DUOT and ALLT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOT:
$114.26M
ALLT:
$368.96M
DUOT:
-$0.85
ALLT:
$0.13
DUOT:
4.65
ALLT:
3.22
DUOT:
2.35
ALLT:
3.20
DUOT:
$28.16M
ALLT:
$105.27M
DUOT:
$7.91M
ALLT:
$74.41M
DUOT:
-$7.00M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
DUOT
ALLT
Сравнение DUOT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.34 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -0.63 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DUOT и ALLT
Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -95.42% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -45.65% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -60.09% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.03% | -93.72% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.89% | -93.72% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.56% | -73.62% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.66% | -64.68% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 24.30% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOT и ALLT
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 20.23%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.17% | 20.23% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.74% | 52.79% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.52% | 65.63% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.54% | 60.75% | +31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 897.09% | 52.31% | +844.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOT и ALLT
Ни DUOT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOT и ALLT
DUOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56M при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
DUOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
DUOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.87M при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOT and ALLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOT has higher volatility (37.17%) compared to ALLT (20.23%). In terms of maximum drawdown, DUOT dropped -97.89% vs ALLT's -95.42%.
DUOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOT и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор