Сравнение DUOT с FTEC

С начала года, DUOT показывает доходность -42.22%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции DUOT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 6.82% против 21.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUOT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DUOT и FTEC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DUOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и FTEC.

Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.