Сравнение DULL с RING
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 42.74%/yr for RING. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности DULL и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -12.35%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 42.74%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам DULL и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -12.35% | 164.72% | 15.98% | 14.29% |
Correlation
The correlation between DULL and RING is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.79 |
The correlation between DULL and RING has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. RING — Ранг доходности на риск
DULL
RING
Сравнение DULL c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.39 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.64 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и RING
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -79.47% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -35.72% | -46.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -35.72% | -61.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -35.07% | -58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -47.33% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 13.58% | +44.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и RING
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 17.62% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 40.07% | +30.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 48.22% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 36.99% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 36.74% | +22.35% |
Сравнение комиссий DULL и RING
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и RING
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.41% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and RING have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to RING (17.62%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs RING's -79.47%.
On 3-year performance, RING leads with 42.74% vs -58.26% for DULL. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RING has performed better with a 42.74% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
RING has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while RING is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.39% for RING.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор