PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DULL с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DULL и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -12.35%.


DULL

1 день
9.31%
1 месяц
39.05%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
4.47%
1 год
-60.16%
3 года*
-58.26%
5 лет*
10 лет*

RING

1 день
-4.17%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-12.35%
6 месяцев
-16.23%
1 год
49.23%
3 года*
42.74%
5 лет*
19.80%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и RING


2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
-6.10%-80.59%-51.68%-28.84%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
-12.35%164.72%15.98%14.29%

Correlation

The correlation between DULL and RING is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.79

The correlation between DULL and RING has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Доходность на риск

DULL vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина

RING
Ранг доходности на риск RING: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DULLRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.39

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

3.64

-4.67

DULL vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и RING

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и RING.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DULLRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-79.47%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-35.72%

-46.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-35.72%

-61.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-35.07%

-58.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.83%

-47.33%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.24%

13.58%

+44.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и RING

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DULLRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

17.62%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.84%

40.07%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

48.22%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.09%

36.99%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

36.74%

+22.35%

Сравнение комиссий DULL и RING

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и RING

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
1.41%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы


DULL and RING have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (25.08%) compared to RING (17.62%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs RING's -79.47%.

On 3-year performance, RING leads with 42.74% vs -58.26% for DULL. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RING has performed better with a 42.74% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

RING has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while RING is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор