PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с RING

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 47.62%/yr for RING. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности DULL и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 1.87%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.87%
6 месяцев
8.22%
1 год
69.89%
3 года*
47.62%
5 лет*
20.31%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и RING

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-80.59%-51.68%-29.56%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.87%164.72%15.98%17.22%

Correlation

The correlation between DULL and RING is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.78

The correlation between DULL and RING has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

DULL vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.53

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.91

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.33

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.97

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.53

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.11

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DULL и RING

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-79.47%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-30.11%

-51.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-30.11%

-67.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-24.54%

-71.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-47.40%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

11.74%

+44.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и RING

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

15.07%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

37.37%

+29.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

45.90%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

36.46%

+21.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

36.53%

+21.41%

Сравнение комиссий DULL и RING

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и RING

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.82%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

DULL and RING have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to RING (15.07%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs RING's -79.47%.

On 3-year performance, RING leads with 47.62% vs -61.52% for DULL. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 15.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RING has performed better with a 47.62% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

RING has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while RING is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор