Сравнение DULL с MOOD
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. DULL is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 19.07%/yr for MOOD. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности DULL и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.10%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.10% | 30.39% | 12.53% | 7.75% |
Correlation
The correlation between DULL and MOOD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between DULL and MOOD has strengthened: their correlation has moved from -0.48 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. MOOD — Ранг доходности на риск
DULL
MOOD
Сравнение DULL c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.13 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.52 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и MOOD
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -14.34% | -82.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -9.71% | -72.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -9.71% | -87.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -2.23% | -91.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -2.30% | -58.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 3.19% | +57.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и MOOD
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 3.15% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 12.48% | +57.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 14.69% | +67.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 12.12% | +47.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 12.12% | +47.02% |
Сравнение комиссий DULL и MOOD
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и MOOD
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and MOOD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to MOOD (3.15%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.07% vs -57.62% for DULL. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.07% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: REX and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор