Сравнение DULL с MOOD
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. DULL is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -59.68%/yr vs 20.74%/yr for MOOD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности DULL и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.84%.
DULL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- -20.20%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- -65.00%
- 3 года*
- -59.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -20.20% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.84% | 30.39% | 12.53% | 7.75% |
Correlation
The correlation between DULL and MOOD is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between DULL and MOOD has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.68, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. MOOD — Ранг доходности на риск
DULL
MOOD
Сравнение DULL c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.49 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.81 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.75 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и MOOD
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -14.34% | -82.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -9.71% | -72.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -9.71% | -87.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.85% | -0.72% | -94.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.70% | -2.31% | -57.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.81% | 3.14% | +54.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и MOOD
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 4.24% | +19.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.07% | 12.82% | +57.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.87% | 14.59% | +66.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.86% | 12.15% | +46.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.86% | 12.15% | +46.71% |
Сравнение комиссий DULL и MOOD
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и MOOD
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and MOOD have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (24.09%) compared to MOOD (4.24%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 20.74% vs -59.68% for DULL. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.74% return vs -59.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: REX and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор