PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKZ с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKZ с UCON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.16% vs 5.33% for UCON. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и UCON

2026 (YTD)20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%2.67%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%2.49%

Correlation

The correlation between DUKZ and UCON is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between DUKZ and UCON has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKZ и UCON

Секторы
DUKZ
UCON

Коммунальные услуги

85.2%
100.0%

Технологии

7.9%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Промышленность

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

DUKZ
85.2%
UCON
100.0%

Технологии

DUKZ
7.9%
UCON

-

Здравоохранение

DUKZ
4.6%
UCON

-

Промышленность

DUKZ
2.0%
UCON

-

Потребительский циклический сектор

DUKZ
0.3%
UCON

-

Коммуникационные услуги

DUKZ
0.0%
UCON

-

Сырьевые материалы

DUKZ

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

DUKZ

-

UCON

-

Энергетика

DUKZ

-

UCON

-

Финансовые услуги

DUKZ

-

UCON

-

Недвижимость

DUKZ

-

UCON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Diversified Income ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с FIAXDUKZ с DUKHDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с DFAPXUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO

Доходность на риск

DUKZ vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKZUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.80

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.57

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.18

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

8.47

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKZ vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKZ и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKZUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.64

+0.57

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и UCON

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKZUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-15.31%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.45%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.45%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-1.48%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и UCON

Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKZUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.14%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.33%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.98%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

3.89%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

5.89%

-1.60%

Сравнение комиссий DUKZ и UCON

DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и UCON

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности UCON в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

DUKZ and UCON have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs UCON's -15.31%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs 5.33% for UCON. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.13% for DUKZ.

They also come from different issuers: Ocean Park and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.86% for UCON.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор