Сравнение DUKZ с RISR
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.21% vs 4.20% for RISR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DUKZ charges 1.03%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.78%.
DUKZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.53% | 4.24% | 2.67% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.78% | 4.63% | 8.55% |
Correlation
The correlation between DUKZ and RISR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. RISR — Ранг доходности на риск
DUKZ
RISR
Сравнение DUKZ c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKZ | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.62 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 3.81 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKZ | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.78 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и RISR
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -14.31% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.61% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.71% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.19% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.11% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и RISR
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.27% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 4.09% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.44% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 11.85% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 11.85% | -7.55% |
Сравнение комиссий DUKZ и RISR
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и RISR
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.79% | 4.05% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and RISR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKZ has higher volatility (1.94%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs RISR's -14.31%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 8.21% vs 4.20% for RISR. On fees, DUKZ is cheaper at 1.03% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.21% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUKZ is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.79% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and FolioBeyond. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 1.13% for RISR.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор