Сравнение DUKZ с RFIX
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 7.65% vs -15.38% for RFIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.47%.
DUKZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.67% | 4.24% | -1.52% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.47% | -28.43% | -12.22% |
Correlation
The correlation between DUKZ and RFIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. RFIX — Ранг доходности на риск
DUKZ
RFIX
Сравнение DUKZ c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.61 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | -1.02 | +9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и RFIX
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -38.79% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -25.48% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -32.57% | +32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -24.30% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 15.17% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и RFIX
Текущая волатильность для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) составляет 2.05%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 8.40% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 20.68% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 30.00% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 31.01% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 31.01% | -26.58% |
Сравнение комиссий DUKZ и RFIX
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и RFIX
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности RFIX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.81% | 4.05% | 2.44% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.65% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and RFIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.40%) compared to DUKZ (2.05%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 7.65% vs -15.38% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 7.65% return vs -15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
RFIX has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.81% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.50% for RFIX.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор