Сравнение DUKZ с RFIX
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.21% vs -14.76% for RFIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
DUKZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.53% | 4.24% | -1.33% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between DUKZ and RFIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. RFIX — Ранг доходности на риск
DUKZ
RFIX
Сравнение DUKZ c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKZ | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.58 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.01 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.50 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.76 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и RFIX
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -38.79% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -25.48% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -32.25% | +31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -24.11% | +22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 14.70% | -13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и RFIX
Текущая волатильность для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) составляет 1.94%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.47% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 20.35% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 29.75% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 30.90% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 30.90% | -26.60% |
Сравнение комиссий DUKZ и RFIX
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и RFIX
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.79% | 4.05% | 2.44% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and RFIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to DUKZ (1.94%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 8.21% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.21% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.79% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.50% for RFIX.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор