PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKZ с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKZ с AMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.21% vs 11.23% for AMAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DUKZ charges 1.03%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 3.91%.

DUKZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и AMAX

2026 (YTD)20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.53%4.24%2.67%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%0.89%

Correlation

The correlation between DUKZ and AMAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.45

The correlation between DUKZ and AMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKZ и AMAX

Секторы
DUKZ
AMAX

Коммунальные услуги

85.2%
1.1%

Технологии

7.9%
48.2%

Здравоохранение

4.6%
4.7%

Промышленность

2.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

16.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

6.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

DUKZ
85.2%
AMAX
1.1%

Технологии

DUKZ
7.9%
AMAX
48.2%

Здравоохранение

DUKZ
4.6%
AMAX
4.7%

Промышленность

DUKZ
2.0%
AMAX
4.6%

Потребительский циклический сектор

DUKZ
0.3%
AMAX
5.8%

Коммуникационные услуги

DUKZ
0.0%
AMAX
7.7%

Сырьевые материалы

DUKZ

-

AMAX
16.4%

Потребительский защитный сектор

DUKZ

-

AMAX
2.3%

Энергетика

DUKZ

-

AMAX
1.6%

Финансовые услуги

DUKZ

-

AMAX
6.8%

Недвижимость

DUKZ

-

AMAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Diversified Income ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с DUKHDUKZ с FIAXDUKZ с ILSDUKZ с DABSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TO

Доходность на риск

DUKZ vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKZAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.13

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.59

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.50

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

4.44

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKZ vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKZ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа AMAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKZ и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKZAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.36

+0.82

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и AMAX

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и AMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKZAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-16.28%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-7.53%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.79%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.32%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.54%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и AMAX

Текущая волатильность для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) составляет 1.94%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKZAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.53%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

8.08%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

9.97%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

10.37%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

10.37%

-6.07%

Сравнение комиссий DUKZ и AMAX

DUKZ берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и AMAX

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности AMAX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		3.79%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKZ and AMAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAX has higher volatility (2.53%) compared to DUKZ (1.94%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs AMAX's -16.28%.

On 1-year performance, AMAX leads with 11.23% vs 8.21% for DUKZ. On fees, DUKZ is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMAX has performed better with a 11.23% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKZ is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

AMAX has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 3.79% for DUKZ.

They also come from different issuers: Ocean Park and Adaptive. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 1.29% for AMAX.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и AMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор