Сравнение DUK с RSG
DUK (Duke Energy Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 8.57% против 17.42% соответственно.
DUK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.57%
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам DUK и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 9.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between DUK and RSG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between DUK and RSG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$97.59B
RSG:
$64.32B
DUK:
$6.61
RSG:
$6.98
DUK:
18.96
RSG:
29.81
DUK:
1.48
RSG:
2.10
DUK:
2.93
RSG:
3.87
DUK:
1.82
RSG:
5.37
DUK:
$33.29B
RSG:
$16.70B
DUK:
$19.45B
RSG:
$3.80B
DUK:
$15.91B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. RSG — Ранг доходности на риск
DUK
RSG
Сравнение DUK c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.81 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -1.34 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и RSG
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -65.99% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -20.28% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -22.54% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -22.54% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -34.02% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -18.48% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -11.83% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 12.36% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и RSG
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.88% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 13.66% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 18.66% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.18% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 19.09% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и RSG
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.68% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и RSG
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and RSG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.88%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs RSG's -65.99%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор