PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с REIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS. Over the past 5 years, DUK returned 8.40%/yr vs 4.73%/yr for REIT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 16.63%.

DUK

1 день
0.25%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
11.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.57%

REIT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.10%
С начала года
16.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
17.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
DUK
Duke Energy Corporation		9.04%12.72%15.56%-1.63%2.03%23.89%
REIT
ALPS Active REIT ETF		16.63%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between DUK and REIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

DUK vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.33

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.82

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.37

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

6.87

-4.40

DUK vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и REIT

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-29.30%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-7.35%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-18.19%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-29.30%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.69%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.32%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.53%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и REIT

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.66%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.46%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.09%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.49%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.37%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и REIT

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности REIT в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.68%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.71%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUK and REIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (5.62%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs REIT's -29.30%.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор