Сравнение DUK с O
DUK (Duke Energy Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, DUK returned 8.62%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.62% против 4.89% соответственно.
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам DUK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between DUK and O is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between DUK and O shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$6.61
O:
$1.17
DUK:
18.91
O:
53.41
DUK:
1.48
O:
4.35
DUK:
2.92
O:
7.22
DUK:
$33.29B
O:
$5.92B
DUK:
$19.45B
O:
$3.89B
DUK:
$15.91B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. O — Ранг доходности на риск
DUK
O
Сравнение DUK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.12 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и O
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -48.45% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.10% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -26.49% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -34.48% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -48.28% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.94% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -9.20% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.58% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и O
Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.29% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.98% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 16.21% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.92% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.64% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и O
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и O
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and O have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (5.62%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор