Сравнение DUK с NEM
DUK (Duke Energy Corporation) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 14.26%/yr for NEM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.26% соответственно.
DUK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.57%
NEM
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам DUK и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 9.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
NEM Newmont Corporation | 6.42% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between DUK and NEM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.10 |
The correlation between DUK and NEM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$6.61
NEM:
$6.34
DUK:
18.96
NEM:
16.69
DUK:
1.48
NEM:
0.43
DUK:
2.93
NEM:
5.10
DUK:
$33.29B
NEM:
$17.23B
DUK:
$19.45B
NEM:
$8.97B
DUK:
$15.91B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. NEM — Ранг доходности на риск
DUK
NEM
Сравнение DUK c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.90 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 7.86 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и NEM
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -81.30% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -29.39% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -36.57% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -62.40% | +38.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -62.40% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -19.47% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -41.37% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 10.80% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и NEM
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 16.82% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 37.47% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 47.49% | -32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 38.08% | -20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 35.71% | -15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и NEM
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности NEM в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.68% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
NEM Newmont Corporation | 0.96% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUK and NEM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (16.82%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор