PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUK с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 1.52%/yr for MKC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 8.57% против 1.52% соответственно.

DUK

1 день
0.25%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
11.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.57%

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		9.04%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between DUK and MKC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between DUK and MKC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$97.59B

MKC:

$12.90B

EPS

DUK:

$6.61

MKC:

$6.10

Коэффициент P/E

DUK:

18.96

MKC:

7.85

Коэффициент PEG

DUK:

1.48

MKC:

5.71

Коэффициент P/S

DUK:

2.93

MKC:

1.81

Коэффициент P/B

DUK:

1.82

MKC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$33.29B

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$19.45B

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$15.91B

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

DUK vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.20

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.69

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.81

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.85

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-1.67

+4.14

DUK vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и MKC

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-52.02%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-39.50%

+28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-47.65%

+36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-52.02%

+27.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-52.02%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-49.63%

+44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-11.03%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

20.05%

-15.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и MKC

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.38%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

23.21%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

28.10%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

24.36%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

24.19%

-3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и MKC

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MKC в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.68%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.18B
1.87B
(DUK) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUK и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duke Energy Corporation и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.9%
37.8%
Активы портфеля
DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

Часто задаваемые вопросы

DUK and MKC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.38%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs MKC's -52.02%.

DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор