Сравнение DUK с CB
DUK (Duke Energy Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.26% соответственно.
DUK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.57%
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам DUK и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 9.04% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between DUK and CB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DUK:
$97.59B
CB:
$129.01B
DUK:
$6.61
CB:
$28.35
DUK:
18.96
CB:
11.53
DUK:
1.48
CB:
0.80
DUK:
2.93
CB:
2.71
DUK:
1.82
CB:
1.61
DUK:
$33.29B
CB:
$48.15B
DUK:
$19.45B
CB:
$17.01B
DUK:
$15.91B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. CB — Ранг доходности на риск
DUK
CB
Сравнение DUK c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.77 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и CB
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -50.99% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.36% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -14.35% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -19.26% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -42.59% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.03% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.68% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.11% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и CB
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.99% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.76% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 17.66% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.33% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.69% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и CB
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.68% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DUK and CB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (5.99%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор