PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с BESIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUK с BESIY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) and BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DUK returned 8.57%/yr vs 43.80%/yr for BESIY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DUK и BESIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у BESIY с доходностью 134.97%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям BESIY по среднегодовой доходности: 8.57% против 43.80% соответственно.

DUK

1 день
0.25%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
11.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.57%

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и BESIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		9.04%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%

Correlation

The correlation between DUK and BESIY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

-0.03

The correlation between DUK and BESIY shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$97.59B

BESIY:

$29.08B

EPS

DUK:

$6.61

BESIY:

€1.89

Коэффициент P/E

DUK:

18.96

BESIY:

166.87

Коэффициент P/S

DUK:

2.93

BESIY:

40.08

Коэффициент P/B

DUK:

1.82

BESIY:

54.82

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$33.29B

BESIY:

€633.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$19.45B

BESIY:

€389.09M

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$15.91B

BESIY:

€243.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

BE Semiconductor Industries NV ADR

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI

Доходность на риск

DUK vs. BESIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c BESIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKBESIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.85

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.19

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

6.56

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

20.44

-17.97

DUK vs. BESIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BESIY равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и BESIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и BESIY

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки BESIY в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и BESIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKBESIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-78.79%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-23.40%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-52.59%

+41.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-56.12%

+31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-64.02%

+26.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.72%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-22.32%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.49%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и BESIY

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKBESIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

18.04%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

43.64%

-32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

53.87%

-39.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

53.01%

-35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

49.15%

-28.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и BESIY

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности BESIY в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
DUK
Duke Energy Corporation		3.68%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и BESIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и BE Semiconductor Industries NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.18B
187.92M
(DUK) Общая выручка
(BESIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DUK значения в USD, BESIY значения в EUR

Сравнение рентабельности DUK и BESIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duke Energy Corporation и BE Semiconductor Industries NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.9%
60.3%
Активы портфеля
DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

DUK and BESIY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIY has higher volatility (18.04%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs BESIY's -78.79%.

BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и BESIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор