PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DUHP is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и USL

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%6.45%

Correlation

The correlation between DUHP and USL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between DUHP and USL shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUHP и USL

Секторы
DUHP
USL

Технологии

34.0%

-

Промышленность

15.5%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Финансовые услуги

9.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DUHP
34.0%
USL

-

Промышленность

DUHP
15.5%
USL

-

Здравоохранение

DUHP
13.0%
USL

-

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
USL

-

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
USL
4.5%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
USL

-

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
USL

-

Энергетика

DUHP
2.3%
USL

-

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
USL

-

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
USL

-

Недвижимость

DUHP

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

DUHP vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.99

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.53

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.39

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

6.85

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.01

+0.87

Просадки

Сравнение просадок DUHP и USL

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-89.06%

+69.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-16.76%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-23.33%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.10%

+39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-61.45%

+57.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

8.27%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и USL

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

10.57%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

23.34%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

28.59%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

30.09%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

32.34%

-16.11%

Сравнение комиссий DUHP и USL

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и USL

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and USL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, DUHP leads with 19.70% vs 17.93% for USL. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 19.70% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for USL.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор