Сравнение DUHP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DUHP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и SPHQ
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DUHP
SPHQ
Сравнение DUHP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.35 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и SPHQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и SPHQ
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и SPHQ
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -57.83% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -10.84% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.92% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.78% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.48% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и SPHQ
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.11% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.32% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.67% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.13% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.40% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.81% | -1.39% |