Сравнение DUHP с QULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).
DUHP и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или QULL.
Основные характеристики
| DUHP | QULL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 45.73% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 60.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 14.77 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 25.08% |
| Макс. просадка | -20.05% | -51.83% |
| Текущая просадка | -1.39% | -3.92% |
Корреляция
Корреляция между DUHP и QULL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и QULL
С начала года, DUHP показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 45.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и QULL
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUHP c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и QULL
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и QULL
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и QULL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и QULL
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.18%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.