PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUHP с QULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUHP и QULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 14.91%.


DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
10 лет*

QULL

1 день
0.09%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.62%
1 год
37.35%
3 года*
32.72%
5 лет*
16.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и QULL


2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
14.91%17.61%38.03%57.07%-22.86%

Correlation

The correlation between DUHP and QULL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DUHP and QULL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Dimensional US High Profitability ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Доходность на риск

DUHP vs. QULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина

QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c QULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUHPQULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.04

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

9.01

+1.35

DUHP vs. QULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QULL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и QULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUHPQULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.56

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DUHP и QULL

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и QULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUHPQULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-51.83%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-18.43%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-36.82%

+18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-14.05%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.15%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и QULL

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUHPQULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.58%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

18.76%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

24.43%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

35.61%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

35.13%

-18.90%

Сравнение комиссий DUHP и QULL

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и QULL

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, DUHP and QULL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QULL has higher volatility (4.58%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs QULL's -51.83%.

On 3-year performance, QULL leads with 32.72% vs 19.70% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QULL has performed better with a 32.72% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for QULL.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while QULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional and UBS. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.95% for QULL.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и QULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор