Сравнение DUHP с QULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).
DUHP и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и QULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.46% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.89% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью -6.89%.
DUHP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QULL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и QULL
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.
Доходность на риск
DUHP vs. QULL — Ранг доходности на риск
DUHP
QULL
Сравнение DUHP c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.74 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и QULL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и QULL
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и QULL
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и QULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -51.83% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -18.43% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -12.30% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -14.46% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.38% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и QULL
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 5.05%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.17% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 19.70% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 37.54% | -20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 35.63% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 35.48% | -19.07% |