Сравнение DUG с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

DUG и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DUG и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas	-44.20%	-18.63%	15.01%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

DUG

1 день: 7.31%

1 месяц: -8.02%

С начала года: -44.20%

6 месяцев: -44.98%

1 год: -44.59%

3 года*: -26.82%

5 лет*: -41.20%

10 лет*: -33.65%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Oil & Gas

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUG:

DUG с DIG DUG с DRIP DUG с NRGD DUG с ERY DUG с SPY DUG с SPUU DUG с ERX

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий DUG и TSMX

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

DUG

ProShares UltraShort Oil & Gas

Доходность на риск

DUG vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DUG	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.90	2.92	-3.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.41	3.06	-4.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.38	-0.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	6.72	-7.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	20.73	-22.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DUG	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.90	2.92	-3.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.52	1.04	-1.56

Корреляция

Корреляция между DUG и TSMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и TSMX

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas	4.95%	3.21%	5.66%	4.16%	0.28%	0.00%	0.10%	0.56%	0.29%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и TSMX

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DUG	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.92%	-63.80%	-36.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.94%	-34.93%	-31.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.92%	-24.28%	-75.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-88.87%	-16.76%	-72.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.22%	11.32%	+22.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DUG	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.73%	28.00%	-15.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.87%	54.49%	-25.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.78%	77.51%	-27.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.75%	81.16%	-29.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	58.64%	81.16%	-22.52%

Сравнение DUG с TSMX

Доходность

Сравнение доходности DUG и TSMX

Сравнение доходности по годам DUG и TSMX

Доходность по периодам

DUG

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DUG и TSMX

Доходность на риск

DUG vs. TSMX — Ранг доходности на риск

DUG

TSMX

Сравнение DUG c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DUG vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и TSMX

Просадки

Сравнение просадок DUG и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)