Сравнение DUG с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
DUG и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -7.75% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и TSMG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
DUG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
DUG
TSMG
Сравнение DUG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.94 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 3.06 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 6.67 | -7.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 20.63 | -21.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.94 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.04 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между DUG и TSMG составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и TSMG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и TSMG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.67% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -35.29% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -24.61% | -75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -18.24% | -70.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 11.41% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 28.00% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 54.68% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 77.04% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 81.23% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 81.23% | -22.59% |