Сравнение DUG с TSMG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, DUG returned -53.44% vs 297.71% for TSMG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -7.75% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 76.34% |
Correlation
The correlation between DUG and TSMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between DUG and TSMG shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
DUG
TSMG
Сравнение DUG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 8.50 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 27.74 | -29.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 4.18 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.69 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и TSMG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.67% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | -35.29% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -4.26% | -95.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -16.98% | -71.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 10.79% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 23.14% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 55.07% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 71.74% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 81.06% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 81.06% | -22.25% |
Сравнение комиссий DUG и TSMG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и TSMG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TSMG в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and TSMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (23.14%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs -53.44% for DUG. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs -53.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.99% for DUG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор