PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.35%/yr vs -2.41%/yr for PSCE. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности DUG и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям PSCE по среднегодовой доходности: -31.35% против -2.41% соответственно.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between DUG and PSCE is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

-0.86

The correlation between DUG and PSCE has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и PSCE

Секторы
DUG
PSCE

Финансовые услуги

33.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
33.3%
PSCE
0.2%

Сырьевые материалы

DUG

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

DUG

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

PSCE

-

Энергетика

DUG

-

PSCE
98.5%

Здравоохранение

DUG

-

PSCE

-

Промышленность

DUG

-

PSCE

-

Недвижимость

DUG

-

PSCE

-

Технологии

DUG

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

DUG

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

DUG vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.67

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.23

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.59

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

11.00

-12.34

DUG vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и PSCE

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-96.21%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-12.70%

-44.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-44.57%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-45.42%

-48.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-90.70%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-76.48%

-23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-58.87%

-30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

4.15%

+27.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и PSCE

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

8.83%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

18.94%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

27.51%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

37.39%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

43.20%

+15.64%

Сравнение комиссий DUG и PSCE

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и PSCE

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PSCE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DUG and PSCE have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (14.09%) compared to PSCE (8.83%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, PSCE leads with -2.41% vs -31.35% for DUG. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCE has performed better with a -2.41% return vs -31.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.28% for PSCE.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while PSCE is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор