PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с IGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.35%/yr vs 9.09%/yr for IGE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности DUG и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: -31.35% против 9.09% соответственно.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

IGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.23%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.93%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.34%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		15.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between DUG and IGE is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.95

The correlation between DUG and IGE shifts across timeframes, from -0.95 (all time) to -0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и IGE

Секторы
DUG
IGE

Финансовые услуги

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

26.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

70.1%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
33.3%
IGE

-

Сырьевые материалы

DUG

-

IGE
26.1%

Коммуникационные услуги

DUG

-

IGE

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

IGE
3.5%

Потребительский защитный сектор

DUG

-

IGE

-

Энергетика

DUG

-

IGE
70.1%

Здравоохранение

DUG

-

IGE
0.2%

Промышленность

DUG

-

IGE
0.1%

Недвижимость

DUG

-

IGE

-

Технологии

DUG

-

IGE

-

Коммунальные услуги

DUG

-

IGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

DUG vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.95

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.63

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.65

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

11.94

-13.28

DUG vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и IGE

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-67.55%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-8.80%

-48.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-19.49%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-25.72%

-68.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-60.57%

-38.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-8.73%

-91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-18.87%

-70.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

2.68%

+29.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и IGE

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

5.32%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

12.96%

+20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

16.51%

+25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

22.41%

+29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

24.93%

+33.91%

Сравнение комиссий DUG и IGE

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и IGE

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IGE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.07%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

DUG and IGE have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (14.09%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.09% vs -31.35% for DUG. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.09% return vs -31.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.07% for IGE.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while IGE is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор