Сравнение DUBS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
DUBS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DUBS и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUBS и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | -2.86% | 19.28% | 24.08% | 8.10% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
DUBS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUBS и SPTM
DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
DUBS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
DUBS
SPTM
Сравнение DUBS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUBS | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.28 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUBS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.43 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DUBS и SPTM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и SPTM
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 2.24% | 2.06% | 2.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DUBS и SPTM
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUBS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -54.80% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.21% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -5.36% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -9.10% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.55% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и SPTM
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUBS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.35% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.54% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.87% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 18.03% | -3.32% |