PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUBS is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 28.51% for SPTM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и SPTM

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%10.15%

Correlation

The correlation between DUBS and SPTM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between DUBS and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и SPTM

Секторы
DUBS
SPTM

Технологии

36.2%
34.0%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

DUBS
36.2%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
SPTM
8.6%

Промышленность

DUBS
8.2%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
SPTM
4.8%

Энергетика

DUBS
3.5%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
SPTM
2.3%

Недвижимость

DUBS
1.9%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DUBS vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.41

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.29

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.30

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

15.38

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.46

+1.07

Просадки

Сравнение просадок DUBS и SPTM

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-54.80%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.68%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.25%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-9.05%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и SPTM

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.69% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.93%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.87%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.86%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

18.03%

-3.49%

Сравнение комиссий DUBS и SPTM

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и SPTM

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DUBS and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to DUBS (2.69%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 28.51% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 28.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.03% for SPTM.

They also come from different issuers: Aptus and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.03% for SPTM.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор