PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с USMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с USMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).

DUBS и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и USMC

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%14.99%29.82%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD
Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY

Сравнение комиссий DUBS и USMC

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

DUBS vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSUSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.34

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.95

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа USMC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.75

+0.42

Корреляция

Корреляция между DUBS и USMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и USMC

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности USMC в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и USMC

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и USMC.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-29.97%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.16%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-7.14%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.47%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.02%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и USMC

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.06%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.23%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.82%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.36%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

18.36%

-3.65%