PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с USMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. DUBS is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 23.51% for USMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.67%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.51%
3 года*
22.13%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и USMC

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.67%14.99%29.82%9.94%

Correlation

The correlation between DUBS and USMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between DUBS and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и USMC

Секторы
DUBS
USMC

Технологии

36.2%
29.1%

Финансовые услуги

11.8%
19.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.6%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DUBS
36.2%
USMC
29.1%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
USMC
19.6%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
USMC
14.7%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
USMC
8.4%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
USMC
8.1%

Промышленность

DUBS
8.2%
USMC
5.6%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
USMC
9.6%

Энергетика

DUBS
3.5%
USMC
4.8%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
USMC

-

Недвижимость

DUBS
1.9%
USMC

-

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

DUBS vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.00

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.83

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.29

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

8.77

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.84

+0.69

Просадки

Сравнение просадок DUBS и USMC

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-29.97%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.30%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.40%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.40%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.69%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и USMC

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.45%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.68%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.81%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.35%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

18.25%

-3.71%

Сравнение комиссий DUBS и USMC

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и USMC

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DUBS and USMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUBS has higher volatility (2.69%) compared to USMC (2.45%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs USMC's -29.97%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 23.51% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.74% for USMC.

DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while USMC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Aptus and Principal. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.12% for USMC.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор