PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

DUBS и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и NANC

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%12.16%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий DUBS и NANC

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSNANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.46

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

5.83

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.09

+0.08

Корреляция

Корреляция между DUBS и NANC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и NANC

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и NANC

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-20.94%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.21%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.65%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.74%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.19%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и NANC

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеют волатильность 5.95% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.72%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.98%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.86%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.86%

-2.15%