PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с NANC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUBS returned 20.85%/yr vs 22.72%/yr for NANC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 8.05%.

DUBS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.96%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
0.65%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.05%
6 месяцев
6.77%
1 год
20.46%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и NANC

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		9.42%19.28%24.08%7.89%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		8.05%18.54%26.83%12.36%

Correlation

The correlation between DUBS and NANC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between DUBS and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и NANC

Секторы
DUBS
NANC

Технологии

38.8%
45.0%

Финансовые услуги

11.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
9.3%

Промышленность

7.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.2%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

DUBS
38.8%
NANC
45.0%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
NANC
8.2%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
NANC
13.9%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
NANC
8.7%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
NANC
9.3%

Промышленность

DUBS
7.9%
NANC
5.1%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
NANC
7.2%

Энергетика

DUBS
3.2%
NANC

-

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
NANC
0.6%

Недвижимость

DUBS
1.8%
NANC

-

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
NANC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHG

Доходность на риск

DUBS vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.43

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.00

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.68

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

6.77

+7.23

DUBS vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и NANC

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-20.94%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-12.21%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-20.94%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.64%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.67%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.03%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и NANC

Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 5.31%, в то время как у Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.88%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.50%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

14.35%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.86%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.86%

-2.16%

Сравнение комиссий DUBS и NANC

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и NANC

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DUBS and NANC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (5.88%) compared to DUBS (5.31%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NANC leads with 22.72% vs 20.85% for DUBS. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 22.72% return vs 20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Aptus and Subversive. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.72% for NANC.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор