PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUBS с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUBS и BSJO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DUBS и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.20%
1.85%
DUBS
BSJO

Основные характеристики

Доходность по периодам


DUBS

С начала года

2.54%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.20%

1 год

21.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUBS и BSJO

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.


BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии DUBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUBS и BSJO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUBS
Ранг риск-скорректированной доходности DUBS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUBS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUBS c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUBS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.885.81
Коэффициент Сортино DUBS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.5211.39
Коэффициент Омега DUBS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.362.85
Коэффициент Кальмара DUBS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.7727.55
Коэффициент Мартина DUBS, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.42117.93
DUBS
BSJO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.88
5.81
DUBS
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и BSJO

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
2.46%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
4.88%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и BSJO


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.14%
0
DUBS
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и BSJO

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.75%
0
DUBS
BSJO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab