PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, DUBS returned 32.48% vs 8.25% for JEPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и JEPI

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%5.65%

Correlation

The correlation between DUBS and JEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between DUBS and JEPI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUBS и JEPI

Секторы
DUBS
JEPI

Технологии

36.2%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
14.1%

Промышленность

8.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

DUBS
36.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

DUBS
11.8%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

DUBS
11.0%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

DUBS
8.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

DUBS
8.2%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.8%
JEPI
9.6%

Энергетика

DUBS
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

DUBS
2.3%
JEPI
6.2%

Недвижимость

DUBS
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

DUBS
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DUBS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.05

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.57

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.24

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

3.96

+14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DUBS и JEPI

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-13.71%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.68%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.31%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.12%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и JEPI

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.46%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.10%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

7.87%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

11.06%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

10.80%

+3.74%

Сравнение комиссий DUBS и JEPI

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и JEPI

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and JEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUBS has higher volatility (2.69%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.93% for DUBS.

DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Aptus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.35% for JEPI.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор