PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUBS с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUBS и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и CGDV


2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
-2.86%19.28%24.08%8.10%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%13.76%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий DUBS и CGDV

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

DUBS vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUBSCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.99

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.44

-0.10

DUBS vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUBSCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.05

+0.12

Корреляция

Корреляция между DUBS и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и CGDV

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM2025202420232022
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и CGDV

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DUBSCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-21.82%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.91%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-6.61%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.72%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и CGDV

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUBSCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.55%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.27%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.76%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.61%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.61%

-0.90%