PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с CGDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUBS returned 20.85%/yr vs 24.46%/yr for CGDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.05%.

DUBS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.96%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.56%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.07%
1 год
27.05%
3 года*
24.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и CGDV

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		9.42%19.28%24.08%7.89%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.05%25.50%20.10%13.81%

Correlation

The correlation between DUBS and CGDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between DUBS and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и CGDV

Секторы
DUBS
CGDV

Технологии

38.8%
33.1%

Финансовые услуги

11.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
10.4%

Промышленность

7.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

DUBS
38.8%
CGDV
33.1%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
CGDV
6.6%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
CGDV
8.3%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
CGDV
11.3%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
CGDV
10.4%

Промышленность

DUBS
7.9%
CGDV
12.9%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
CGDV
6.0%

Энергетика

DUBS
3.2%
CGDV
4.4%

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
CGDV
1.0%

Недвижимость

DUBS
1.8%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
CGDV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с PSMD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DUBS vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.22

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.04

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

12.96

+1.03

DUBS vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и CGDV

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-21.82%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.75%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-14.28%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.91%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.58%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.09%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и CGDV

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.65%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.89%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

12.24%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.56%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

15.56%

-0.86%

Сравнение комиссий DUBS и CGDV

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и CGDV

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and CGDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUBS has higher volatility (5.31%) compared to CGDV (4.65%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.46% vs 20.85% for DUBS. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.46% return vs 20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.17% for CGDV.

DUBS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Aptus and Capital Group. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор