PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

DUBS и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и ACIO

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий DUBS и ACIO

DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

DUBS vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.32

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.62

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.77

+0.39

Корреляция

Корреляция между DUBS и ACIO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и ACIO

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и ACIO

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-14.19%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.22%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.99%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.25%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и ACIO

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.43%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

6.44%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.13%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

11.09%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

11.71%

+3.00%