PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUBS is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, DUBS returned 20.85%/yr vs 20.89%/yr for SCHK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.52%.

DUBS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.96%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и SCHK

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		9.42%19.28%24.08%7.89%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%10.56%

Correlation

The correlation between DUBS and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between DUBS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и SCHK

Секторы
DUBS
SCHK

Технологии

38.8%
38.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

DUBS
38.8%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
SCHK
8.4%

Промышленность

DUBS
7.9%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
SCHK
4.3%

Энергетика

DUBS
3.2%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
SCHK
2.1%

Недвижимость

DUBS
1.8%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

DUBS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.75

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.40

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.50

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

11.02

+2.98

DUBS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и SCHK

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-34.80%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.97%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-19.21%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.16%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.03%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и SCHK

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.87%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.04%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

12.77%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.33%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

19.11%

-4.41%

Сравнение комиссий DUBS и SCHK

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и SCHK

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DUBS and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUBS has higher volatility (5.31%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 20.89% vs 20.85% for DUBS. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 20.89% return vs 20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.05% for SCHK.

They also come from different issuers: Aptus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.03% for SCHK.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор